Predictor (Биржевые прогнозы)

Экономика
Generic placeholder image
Биржевые предсказания времени для сделки (timing) с использованием разных методов и подходов к анализу циклов, времени и ритмов

Ведет: Михаил Чекулаев, автор много чего, в том числе лучших за последние 30 лет книг об опционах

#трейдинг #биржа

Условия размещения

Цена за 24 часа в ленте 500.00
Цена за 1 час закрепления 100.00
Взаимопиар ≥ 1000 подписчиков
Купить рекламу в канале
-1
1549
подписчиков
-7
410
охват 1 публикации
0
~2
постов / день
-0.4%
26.5%
ERR %

Подписчики

Средний охват поста

ERR %

Публикации

Последние публикации

Predictor (Биржевые прогнозы)
Апрель 17, 2021, 8:30 д.п.
Predictor (Биржевые прогнозы)
Апрель 17, 2021, 8:30 д.п.
Predictor (Биржевые прогнозы)
Апрель 17, 2021, 8:30 д.п.
Нефть WTI (CL, NYMEX) & COT (CFTC)
Данные СОТ, вышедшие в пятницу на 13.04.2021, в этот раз довольно любопытны.
Обращает на себя внимание тотальное сокращение позиций в спредах (фьючерсных). Строить какие-то предположения тут сложно, так как данные не полные. Но при любом раскладе, это свидетельствует о вхождении в важную зону бифуркации, выход из которой обещает быть "взрывным".
Фонды продолжают верить в рост.
А вот поведение своп-дилеров сильно настораживает. Они довольно ощутимо сократили шорт, что может означать рост пессимизма (своп-дилеры обычно встают против рынка, поэтому сокращение шорт свидетельствует о росте медвежьих настроений у этой категории трейдеров, которые собственно и определяют основной вектор движения цен).
Читать полностью
Predictor (Биржевые прогнозы)
Апрель 17, 2021, 8:29 д.п.
Predictor (Биржевые прогнозы)
Апрель 17, 2021, 8:29 д.п.
Predictor (Биржевые прогнозы)
Апрель 17, 2021, 8:29 д.п.
WTI (CL, NYMEX) & Options
Вчера, 16.04.2021, совокупное мнение трейдеров на опционном рынке сложилось как "умеренно медвежье".
В трех ближайших опционных сериях наблюдается превалирующий прирост открытых позиций в пут-опционах по сравнению с тем же показателем для опционов колл.
При этом активизировались игроки на волатильности, которые традиционно берут АТМ-опционы для создания стратегий "Long Volatility + Rehedge" (начальная позиция "Long Call + Short Future" или "Long Put + Long Future" с коэффициентом, - обычно 2 к 1, которая в последующем ребалансируется по какому-то методу, - как правило, по Delta).
По итогу, это означает, что участники рынка предполагают или размашистую болтанку, или снижение.
Читать полностью
Predictor (Биржевые прогнозы)
Апрель 16, 2021, 7:09 д.п.
S&P 500
Вчера на реверсале (по фрактальной геометрии) рынок поставил новый рекорд в освоении вершин.
Можно было бы предположить, что это означает срабатывание реверсала как пробойного, но по факту пробивать тут особо нечего. Просто обновление максимумов в рамках продолжающегося тренда.
Поэтому весьма значительный риск состоит в том, что отработка реверсала произойдет сегодня как очередная попытка медведей дать бой зарвавшимся быкам.
PS. ИМХО: по широкому спектру важных активов как-то уж чересчур нервно и сумбурно вычерчиваются внутридневные траектории. Для устойчивых трендов это нехарактерно. Обычно нечто подобное происходит при формировании локальных ценовых экстремумов. Поэтому велики шансы, что в любой момент времени рынок "вдруг", без явных и очевидных причин, начнет двигаться вниз. Объяснения, как обычно, будут "подтянуты" из новостного потока данных.
Читать полностью
Predictor (Биржевые прогнозы)
Апрель 16, 2021, 6:40 д.п.
Нефть WTI, Обновление.
Ближайшие реверсалы
Читать полностью
Predictor (Биржевые прогнозы)
Апрель 16, 2021, 6:39 д.п.
WTI (CL, NYMEX) & Options
Вчера, 15.04.2021, судя по результатам торгов, сложилось нейтральное настроение опционного рынка с небольшим уклоном в пользу снижения цен на нефть.
Во фронтальной серии на фоне небольшого снижения позиций в опционах колл немного повысился открытый интерес в пут-опционах.
В последующих сериях опционов ситуация такая же.
Читать полностью
Predictor (Биржевые прогнозы)
Апрель 15, 2021, 7:30 д.п.
USD/RUB
Обновление в связи с формированием новых реверсалов.
Сегодня один из важных дней для определения локального направления тренда. На реверсале биржевой психологии (в зоне действия которого сегодня находится рынок) обычно определяется, где у рынка больше слабости - у поддержки или у сопротивления.
В ракурсе феномена кризисного кода (объяснения были неоднократно ранее) с очень высокой вероятностью рынок будет "гулять" в боковике до 22 апреля, с попытками куда-то двинуть подальше, которые будут осаживаться теми, кто считает верным иное направление рынка.
Читать полностью
Predictor (Биржевые прогнозы)
Апрель 15, 2021, 7:06 д.п.
Predictor (Биржевые прогнозы)
Апрель 15, 2021, 7:06 д.п.
Predictor (Биржевые прогнозы)
Апрель 15, 2021, 7:06 д.п.
WTI (CL, NYMEX) & Options
Вчера, 14.04.2021, несмотря на то, что до экспирации фронтальной серии опционов оставалось менее суток, в этой серии ощутимо вырос открытый интерес в опционах пут при спаде этого показателя в опционах колл.
Получается, кто-то достаточно крупный ставил на снижение рынка на более чем на 1-2 долл за баррель???
В последующих сериях опционов картина смешанная. Где-то превалировали сделки в опционах колл (ставка на рост), а где-то - фокус был на опционах пут (ставка на снижение).
Читать полностью
Predictor (Биржевые прогнозы)
Апрель 14, 2021, 7:59 д.п.
S&P 500
По случаю, S&P 500 завтра, 15 апреля, тоже столкнется с реверсалом, но другого вида - по фрактальной геометрии. А это значит, что динамика российского фондового рынка будет скорее всего развиваться в рамках ситуации на мировых рынков.
Читать полностью
Predictor (Биржевые прогнозы)
Апрель 14, 2021, 7:51 д.п.
Индекс Мосбиржи
Вчера, 13.04.2021, на реверсале (по фрактальной геометрии) с точки зрения циклов была попытка оформить локальный ценовой максимум с целью развить движение вниз. С точки зрения теханализа рынок просто "отстаивался" после атаки быков в понедельник. Судя по текущей динамике фьючерсов на индекс, движение вверх обещает продолжиться, по меньшей мере, до завтрашнего дня, где рынок на реверсале в цикле биржевой психологии будет принимать решение о том, куда двигаться далее.
Читать полностью
Predictor (Биржевые прогнозы)
Апрель 14, 2021, 7:38 д.п.
Predictor (Биржевые прогнозы)
Апрель 14, 2021, 7:38 д.п.
WTI (CL, NYMEX) & Options
Опционный рынок во вторник снова поставил на рост.
Во фронтальной серии на фоне фикса в путах даже продолжались покупки опционов колл.
В последующих сериях превалировал рост открытого интереса в колл-опционах.
PS. Источник данных здесь
Читать полностью
Predictor (Биржевые прогнозы)
Апрель 13, 2021, 7:29 д.п.
USD/RUB (TOM)
Обновление
Похоже, что сгущение реверсалов, в котором сейчас находится рынок, не только погасил движение вверх, но и на время обуздал сценарий кризисного кода, способный увести курс в неведомые северные дали. Впрочем, полноценно рассуждать об этом можно только по завершении сегодняшних торгов.
Как бы там ни было, следующая важная точка для рынка - это 15 апреля. Поскольку там реверсал другого рода (реверсал в цикле биржевой психологии), то возможна задержка с его реализацией (обычно на день-два, редко когда более),
Читать полностью
Predictor (Биржевые прогнозы)
Апрель 13, 2021, 7:28 д.п.
Нефть WTI
Сегодняшний реверсал имеет значительные шансы стать основой для формирования очередной волны роста.
Отмена этого сценария - тотальный разгром быков (выход из консолидации /по Daily/ вниз) в течение трех дней, считая сегодня.
Читать полностью
Predictor (Биржевые прогнозы)
Апрель 13, 2021, 7:03 д.п.
WTI (CL, NYMEX) & Options
Рынок опционов продолжает ставить на рост цен на нефть.
В то время, как в истекающей на этой неделе опционной серии открытый интерес в опционах открытый интерес вчера остался практически неизменным, в следующей опционной серии новые позиции в опционах колл заметно выросли при незначительном изменении этого показателя в опционах пут.
В следующих, относительно активно торгуемых опционных сериях, картина схожая.
Читать полностью
Поддержка